预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式以及股票(piào)预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式(shì)，债(zhài)券预期收益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投资(zī)预期收益率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的(de)是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。

期(qī)望收(shōu)益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是(shì)资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机会获利(lì)，既如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但(dàn)提供不同(tóng)的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协(xié)方差(chà)/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协(xié)方(fāng)差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资(zī)产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中，可能会有(yǒu)个别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率(lǜ)会小于无(wú)风(fēng)险利(lì)率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样(yàng)的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好(hǎo)到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个投(tóu)资者(zhě)将(jiāng)其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的(de)增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是(shì)一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险 和(hé)收(sh感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜ōu)益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的(de)某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的(de)公式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年(nián)所获(huò)的预期预(yù)期收益率，也是将当(dāng)前(qián)预期收(shōu)益(yì)率换(huàn)算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本(běn)金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单(dān)：预期年化预(yù)期收益=本金×预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也是(shì)经常(cháng)遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的预(yù)期收益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动(dòng)的(de)，不(bù)代(dài)表未来的年化预(yù)期收益(yì)率，但可用(yòng)于参(cān)考(kǎo)该(gāi)理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率越高的(de)产品，风(fēng)险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券(quàn)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你(nǐ)整(zhěng)理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可实现的(de)收益率(lǜ)。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是(shì)资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后(hòu)来兴起的套利定(dìng)价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风险但提供不同的(de)预期收益率，投资(zī)者(zhě)会(huì)选择拥(yōng)有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定(dìng)价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其自身的(de)协方差(chà)就(jiù)是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到(dào)分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风(fēng)险投资转移到一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字(zì)一(yī)般(bān)情况(kuàng)下要大(dà)于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府长期债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来(lái)可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预期年(nián)化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的(de)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那(nà)么预期(qī)预期收(shōu)益的计算方式(shì)会更简单：预期(qī)年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么(me)意(yì)思

　　在实(shí)际(jì)投资(zī)过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇(yù)到的一(yī)个概念，七日年化预期(qī)收益率是(shì)指(zhǐ)将(jiāng)7日的平(píng)均预(yù)期(qī)收(shōu)益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化预期收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但(dàn)可(kě)用于参考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期收益率越(yuè)高(gāo)的(de)产(chǎn)品(pǐn)，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于(yú)预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的的内容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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